2017國外期貨實務交割商品結算方式-到期日交易時間

2017國外期貨實務交割商品結算方式-到期日交易時間
現金結算商品美盤大小型指數類商品(SP/ES、NQ、YM)之最後交易日當天交易時間說明(台灣夏令時間)

(1)SP(到期月份之第3週的星期四)→只能交易至 到期日當天凌晨4:15止，且只能採人工方式委託下單

(2)ES、NQ、YM(到期月份之第三週的星期五)→只能交易至到期日當天晚上21:30止。

※針對上述商品，客戶於到期日當天採當沖交易，其收盤前尚有當沖未平倉部位者，公司於收盤前”不會”主動代為執行強制平倉當沖單作業:

若收盤前客戶仍未自行平倉者，則該當沖部位逕行參與現金結算。

※公司只有針對【實務交割類】期貨商品於到期日前，其尚有部位留倉之客戶會於到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知，敬請留意！

1、歐美盤商品

依到期商品之第一通知日(FN)或最後交易日(LT)的日期，採最先到

者為處理作業標準：

留倉部位	買（賣）方
網路端最後可交易日期	第一通知日(或最後交易日) – 3
公司端強制平倉日期	第一通知日(或最後交易日) – 2

※範例一：

【玉米(C)2013/5月份契約】

(1)第一通知日(FN)為4/30，最後交易日(LT)為5/14

(2)因第一通知日(FN)之日期早於最後交易日(LT)之日期，故以第一通知日

為處理作業標準，則：

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期：

4/25(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期：

買/賣方部位留倉者：同為4/26（收盤前30分鐘開始處理）

 

※範例二：

【輕原油(CL)2013/4月份契約】

(1)第一通知日(FN)為3/22，最後交易日(LT)為3/20

(2)因第一通知日(FN)之日期晚於最後交易日(LT)之日期，故以最後交易日

為處理作業標準，則：

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期：

3/15(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期：

買/賣方部位留倉者：同為3/18（收盤前30分鐘開始處理）

※補充說明

(1)若客戶不及於網路最後可交易日期的當天收盤前反向平倉，隔天仍可採人

工(電話)單方式平倉，否則公司會將該到期商品部位於收盤前執行強制代

為平倉作業。

(2)當天公司端強制代為平倉到期部位，同時若有電子盤及人工盤別交易時段

者，以較早收盤之交易盤別為處理作業依據。

(3)上述處理作業日期之推算，皆不包含非營業日。

※上述2個範例之推算日期皆有遇到非營業日，故再往前調整日期！

(4)上述日期皆定義為台灣的「交易日」，而非單純只指日曆日。故國外期貨

的當天交易日會有跨日期的情形，請注意！

2、日本盤商品

留倉部位	買（賣）方
網路端最後可交易日期	商品到期月份的每月7日(＊:說明1)
公司端強制平倉日期	商品到期月份的每月10日(＊:說明1)

※範例：

若日本東工TCE交易所汽油(JGL)商品2012/12月份契約的最後交易日(納

會日)為11/22，則：

(A)交易人於網路端可自行最後委託下單的日期：

11/7(可交易至當天交易日之收盤前)

(B)公司端強制代為平倉日期：

買/賣方部位留倉者：同為11/10（T盤收盤前30分鐘開始處理）

 (1)(＊)(＊)★請特別注意！★

日本盤商品到期(最後交易日期)的月份(納會月份)，不一定為契約合約本

身的當月月份，通常是落在前1個月份，甚至可能是落在前2個月份，請

一律依公司通知的訊息及交易所的公告為主。

(2)上述處理作業的任一日期如遇非營業日(假日)，則皆同步提前至最近之營業

日期處理（但兩者日期不會落在同一天，至少間隔1天）。

3、美盤大小型指數類商品(SP / ES、NQ、YM)之到期合約於到

期日(最後交易日)當天交易時間說明(台灣夏令時間)

(1)SP(到期月份之第3週的星期四)

–>只能交易至到期日當天凌晨4:15止，且只能採人工方式委託下單

(2)ES、NQ、YM(到期月份之第3週的星期五)

–>只能交易至到期日當天晚上21:30止。

※針對上述商品，客戶於到期日當天採當沖交易，其收盤前尚有當沖未平倉部位

者，公司於收盤前”不會”主動代為執行強制平倉當沖留倉單作業；若收盤

前客戶仍未自行平倉者，則該當沖部位逕行參與現金結算。

※公司只針對「實物交割類」期貨商品於到期日前，其尚有部位留倉之客戶會於

到期日前作通知。而現金交割類商品則不會作通知，敬請留意！